A.Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于計(jì)算交易性資產(chǎn)組合VaR
C.Credit Risk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D.Credit Portfolio View比較適合保守類型的借款人
E.在計(jì)算過程中，Credit Risk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的
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A.Credit Metrics模型
B.死亡率模型
C.Credit Risk+模型
D.KPMG模型
E.Credit Portfo1io View模型
A.信貸政策的制定
B.授信審批
C.限額設(shè)定
D.貸款定價(jià)
E.損失準(zhǔn)備計(jì)提
A.表內(nèi)凈額結(jié)算
B.表外凈額結(jié)算
C.回購交易凈額結(jié)算
D.場外衍生工具凈額結(jié)算
E.交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算
A.違約概率下降
B.風(fēng)險(xiǎn)損失降低
C.違約損失率下降
D.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露下降
E.組合限額降低
A.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法
B.可以通過市場上類似資產(chǎn)的信用價(jià)差和違約概率推算違約損失率
C.無論是從資本監(jiān)管的角度還是從商業(yè)銀行內(nèi)部管理的角度，計(jì)量違約損失率都是十分重要的
D.對于存在抵押品的債務(wù)，在估計(jì)違約損失率時(shí)，必須考慮到抵押品的風(fēng)險(xiǎn)緩釋效應(yīng)
E.計(jì)量違約損失率的方法主要有市場法和隱含市場法
最新試題
商業(yè)銀行在識別和分析貸款風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素包括（）。
盈利能力比率用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力，主要包括（）。
商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)？（）
對單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括（）。
商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。
商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí)，可考慮將（）作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號。
關(guān)于交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。
下列有關(guān)關(guān)聯(lián)交易的說法，正確的有（）。
商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有（）。
《巴塞爾新資本協(xié)議》要求的客戶評級必須具有（）的功能。