多項選擇題

下列關(guān)于各種信用風(fēng)險組合模型的說法，正確的有（）。

A.Credit Metrics的本質(zhì)是VaR模型
B.Credit Metrics只能用于計算交易性資產(chǎn)組合VaR
C.Credit Risk+模型假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)
D.Credit Portfolio View比較適合保守類型的借款人
E.在計算過程中，Credit Risk+模型假設(shè)每一組的平均違約率都是固定不變的

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