單項(xiàng)選擇題

假定一年期零息國(guó)債的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%,1年期信用等級(jí)為B的零息債券的違約概率為10%,在發(fā)生違約的情況下,該債券價(jià)值的回收率為60%,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型可推斷該零息債券的年收益率約為()。

A.8.3%
B.7.3%
C.9.5%
D.10%

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