A.兩種資產(chǎn)之間的收益率變化完全正相關(guān)
B.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險小于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和
C.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險大于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和
D.用標(biāo)準(zhǔn)差度量的加權(quán)組合資產(chǎn)的風(fēng)險等于各資產(chǎn)風(fēng)險的加權(quán)和
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A.1
B.10
C.20
D.無法計算
A.不同
B.相同
C.不動
D.不確定
A.正態(tài)分布是一種重要的描述離散型隨機(jī)變量的概率分布
B.正態(tài)分布既可以描述對稱分布，也可描述非對稱分布
C.整個正態(tài)曲線下的面積為1
D.正態(tài)曲線是遞增的
某些資產(chǎn)的預(yù)期收益率y的概率分布如表1—4所示，則其方差為（）。
A.2.16
B.2.76
C.3.16
D.4.76
A.概率
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.概率密度
D.分布函數(shù)
最新試題
經(jīng)濟(jì)資本對商業(yè)銀行的管理有重要的意義，下列說法正確的有（）。
下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法正確的是（）。
下列關(guān)于正態(tài)分布曲線的描述正確的有（）。
在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，（）被認(rèn)為是促進(jìn)金融體系安全和穩(wěn)健的三大支柱。
通過分析過去三個月內(nèi)英鎊兌美元的匯率，得到匯率均值為1英鎊=1.64美元，匯率波動標(biāo)準(zhǔn)差為250個基點(diǎn)。假設(shè)英鎊兌美元的匯率波動基本符合正態(tài)分布，則預(yù)期未來三個月中，英鎊兌美元的匯率有95％的可能性處于（）美元之間。
商業(yè)銀行下列業(yè)務(wù)中存在信用風(fēng)險的有（）。
下列關(guān)于銀行流動性風(fēng)險與其它風(fēng)險關(guān)系的表述，正確的有（）。
下列哪些事件應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險中的“外部事件”類別？（）
信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的最重要的風(fēng)險種類，下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法正確的有（）。
一國的銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機(jī)構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。