單項選擇題采用清算現金流法計算LGD時，若回收金額為1.15億元，回收成本為0.95億元，EAD為1.2億元，則LGD為（）。

A.13.33%
B.16.67%
C.33.33%
D.83.33%


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3.單項選擇題返回檢驗的主要用于市場風險價值（VaR）模型的準確性及提供給監(jiān)管機構依據返回檢驗結果及突破原因，確定資本計量乘數因子確定資本乘數。下列哪種做法是正確計算理論損益返回檢驗的方法（）。

A.在時間參數為1天的返回檢驗中，將每日的損益數據（即P&Lt）和前一交易日計算得到的VaR（即VaRt-1）進行比較
B.在時間參數為1天的返回檢驗中，將每日的損益數據（即P&Lt）和當日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較
C.在時間參數為1天的返回檢驗中，將每日的損益數據（即P&Lt）和后一交易日計算得到的VaR（即VaRt+1）進行比較
D.在時間參數為1天的返回檢驗中，將前一交易日的損益數據（即P&Lt-1）和每日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較

4.單項選擇題下列哪種方法不能計算期權類非線性產品的市場風險價值（VaR）（）。

A.歷史模擬法
B.蒙特卡洛法
C.參數法（方差-協方差法）
D.以上都不能

5.單項選擇題下列哪個選項不屬于市場風險價值（VaR）模型運用的方面（）。

A.獲得監(jiān)管機構批準后，可用于計提風險資本
B.可用于計量、監(jiān)控和管理銀行的市場風險
C.可用于計量各業(yè)務單元的經濟資本，用于業(yè)務單元的績效評估
D.可用于計算違約概率（PD）