單項選擇題

返回檢驗的主要用于市場風險價值（VaR）模型的準確性及提供給監(jiān)管機構依據返回檢驗結果及突破原因，確定資本計量乘數因子確定資本乘數。下列哪種做法是正確計算理論損益返回檢驗的方法（）。

A.在時間參數為1天的返回檢驗中，將每日的損益數據（即P&Lt）和前一交易日計算得到的VaR（即VaRt-1）進行比較
B.在時間參數為1天的返回檢驗中，將每日的損益數據（即P&Lt）和當日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較
C.在時間參數為1天的返回檢驗中，將每日的損益數據（即P&Lt）和后一交易日計算得到的VaR（即VaRt+1）進行比較
D.在時間參數為1天的返回檢驗中，將前一交易日的損益數據（即P&Lt-1）和每日計算得到的VaR（即VaRt）進行比較

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單項選擇題

下列哪種方法不能計算期權類非線性產品的市場風險價值（VaR）（）。

A.歷史模擬法
B.蒙特卡洛法
C.參數法（方差-協(xié)方差法）
D.以上都不能

單項選擇題

下列哪個選項不屬于市場風險價值（VaR）模型運用的方面（）。

A.獲得監(jiān)管機構批準后，可用于計提風險資本
B.可用于計量、監(jiān)控和管理銀行的市場風險
C.可用于計量各業(yè)務單元的經濟資本，用于業(yè)務單元的績效評估
D.可用于計算違約概率（PD）

返回檢驗的主要用于市場風險價值（VaR）模型的準確性及提供給監(jiān)管機構依據返回檢驗結果及突破原因，確定資本計量乘數因子確定資本乘數。下列哪種做法是正確計算理論損益返回檢驗的方法（）。

你可能感興趣的試題

下列哪種方法不能計算期權類非線性產品的市場風險價值（VaR）（）。

下列哪個選項不屬于市場風險價值（VaR）模型運用的方面（）。

返回檢驗的主要用于市場風險價值（VaR）模型的準確性及提供給監(jiān)管機構依據返回檢驗結果及突破原因，確定資本計量乘數因子確定資本乘數。下列哪種做法是正確計算理論損益返回檢驗的方法（）。

下列哪種方法不能計算期權類非線性產品的市場風險價值（VaR）（）。

下列哪個選項不屬于市場風險價值（VaR）模型運用的方面（）。