單項(xiàng)選擇題計(jì)量主觀風(fēng)險(xiǎn)資本的主要工具是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)控制自我評(píng)估
B.主要風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)
C.損失數(shù)據(jù)收集


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1.單項(xiàng)選擇題以下對(duì)凸性的理解正確的是（）。

A.凸性是對(duì)債券價(jià)格關(guān)于到期收益率變化函數(shù)彎曲程度的一種度量
B.投資者要想購(gòu)買(mǎi)凸性較小的債券，需要付出更多的支付并接受更低的收益率
C.在正凸性區(qū)域，價(jià)格-收益率曲線(xiàn)表現(xiàn)出不具備吸引力的不對(duì)稱(chēng)性
D.具有較大曲率的債券在收益率下降時(shí)，其價(jià)格的增加量小于收益率上升時(shí)價(jià)格的減少量

2.單項(xiàng)選擇題用GARCH估計(jì)波動(dòng)率，如果波動(dòng)率是均值回歸的，那么估計(jì)T天的波動(dòng)率（）。

A.它比√T*1天的波動(dòng)率小
B.它等于√T*1天的波動(dòng)率
C.它比√T*1天的波動(dòng)率大
D.不確定

5.單項(xiàng)選擇題巴塞爾協(xié)議II下信用風(fēng)險(xiǎn)和操作性風(fēng)險(xiǎn)的資本金要求（）。

A.展望期為一年，置信度為99%的VaR
B.展望期為一年，置信度為99.9%的VaR
C.展望期為半年，置信度為99%的VaR
D.展望期為半年，置信度為99.9%的VaR