單項(xiàng)選擇題投資者可利用利率期貨套期保值交易策略對(duì)沖利率風(fēng)險(xiǎn)，下列不屬于利率期貨套期保值策略（）

A.賣出套期保值
B.買入套期保值
C.蝶式套期保值
D.交叉套期保值


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1.單項(xiàng)選擇題在套期保值操作中，賬戶經(jīng)常處于不完全套期保值中，現(xiàn)貨市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)幅度的不完全一致，因此，引入基差的概念來分析期現(xiàn)價(jià)格變動(dòng)幅度不一致帶來的對(duì)套期保值效果的影響。下列關(guān)于基差表述錯(cuò)誤的是（）

A.基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。用公式可表示為：基差=現(xiàn)貨價(jià)格－期貨價(jià)格。
B.通常情況下，期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格，基差應(yīng)該為正值?；钚∮?的市場(chǎng)稱為正向市場(chǎng)，基差大于0的市場(chǎng)稱為反向市場(chǎng)。
C.基差代數(shù)值變大，稱為“走強(qiáng)”（Stronger）。基差走強(qiáng)常見的情形有：現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅。這意味著，相對(duì)于期貨價(jià)格表現(xiàn)而言，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)。
D.基差代數(shù)值變小，稱為“走弱”（Weaker）?；钭呷醭Ｒ姷那樾斡校含F(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅，以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過期貨價(jià)格跌幅。這意味著，相對(duì)于期貨價(jià)格表現(xiàn)而言，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較弱

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)開戶，下列表述錯(cuò)誤的是（）

A.互聯(lián)網(wǎng)開戶對(duì)象僅限于自然人和金融機(jī)構(gòu)
B.期貨公司應(yīng)健全互聯(lián)網(wǎng)開戶管理制度、技術(shù)方案、操作風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與控制體系，確保符合期貨市場(chǎng)開戶管理、投資者適當(dāng)性管理等有關(guān)規(guī)定
C.期貨公司通過監(jiān)管部門指定的期貨互聯(lián)網(wǎng)開戶云平臺(tái)為客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)開戶
D.期貨公司采用數(shù)字證書認(rèn)證方式為客戶辦理互聯(lián)網(wǎng)開戶，簽發(fā)的數(shù)字證書應(yīng)當(dāng)使用經(jīng)國務(wù)院信息產(chǎn)業(yè)主管部門批準(zhǔn)設(shè)立的電子認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的數(shù)字證書，并確保數(shù)字證書記載的個(gè)人信息與賬戶有關(guān)個(gè)人信息保持一致