單項(xiàng)選擇題如某投資組合收益呈完全負(fù)相關(guān)的兩只股票構(gòu)成，則（）。

A、該組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)能完全抵銷
B、該組合的風(fēng)險(xiǎn)收益為零
C、該組合的投資收益大于其中任一股票的收益
D、該組合的投資收益標(biāo)準(zhǔn)差大于其中任一股票收益的標(biāo)準(zhǔn)差


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1.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于β系數(shù)，說法不正確的是（）。

A、β系數(shù)可用來(lái)衡量可分散風(fēng)險(xiǎn)的大小
B、某種股票的β系數(shù)越大，風(fēng)險(xiǎn)收益率越高，預(yù)期報(bào)酬率也越大
C、β系數(shù)反映個(gè)別股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，β系數(shù)為0，說明該股票的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)為零
D、某種股票的β系數(shù)為1，說明該種股票的風(fēng)險(xiǎn)與整個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)一致

2.單項(xiàng)選擇題根據(jù)財(cái)務(wù)管理的理論，特定風(fēng)險(xiǎn)通常是（）。

A、不可分散風(fēng)險(xiǎn)
B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C、基本風(fēng)險(xiǎn)
D、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)