單項(xiàng)選擇題()是在給定投資組合所面臨的風(fēng)險的條件下,計(jì)算期回報率,并同時與該投資組合實(shí)際實(shí)現(xiàn)的回報率相比較。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.差異回報率


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1.單項(xiàng)選擇題()又稱為收益與波動性比率經(jīng),衡量投資組合實(shí)現(xiàn)收益率超過無風(fēng)險利率的部分,除以投資組合風(fēng)險。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險回報率

3.單項(xiàng)選擇題差異回報率也稱為()。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險回報率

5.單項(xiàng)選擇題風(fēng)險調(diào)整方法有單位風(fēng)險回報率和()。

A.整體回報率
B.平均回報率
C.加權(quán)回報率
D.差異回報率