單項(xiàng)選擇題

（）是在給定投資組合所面臨的風(fēng)險(xiǎn)的條件下，計(jì)算期回報(bào)率，并同時(shí)與該投資組合實(shí)際實(shí)現(xiàn)的回報(bào)率相比較。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.差異回報(bào)率

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單項(xiàng)選擇題

（）又稱為收益與波動(dòng)性比率經(jīng)，衡量投資組合實(shí)現(xiàn)收益率超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的部分，除以投資組合風(fēng)險(xiǎn)。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

單項(xiàng)選擇題

（）也稱為波動(dòng)性回報(bào)比率，衡量所實(shí)現(xiàn)的投資組合收益率超過無風(fēng)險(xiǎn)利率的部分，除以用收益的標(biāo)準(zhǔn)差來衡量的變動(dòng)性。

A.夏普指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.詹森指數(shù)
D.單位風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率

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