單項(xiàng)選擇題

關(guān)于債券投資面臨的購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)敘述正確的是（）

A.購(gòu)買債券時(shí)面臨的價(jià)格高低
B.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)與利率負(fù)相關(guān)
C.債券和其他固定收益證券，優(yōu)先股，不受購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)的影響
D.購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)即通貨膨脹的風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

優(yōu)先置產(chǎn)理論認(rèn)為（）。

A.遠(yuǎn)期利率相當(dāng)于市場(chǎng)參與者對(duì)未來(lái)短期利率的預(yù)期
B.利率期限結(jié)構(gòu)和債券收益率曲線是由不同市場(chǎng)的供求關(guān)系決定的
C.流動(dòng)溢價(jià)的存在使收益率曲線向右上方傾斜
D.債券市場(chǎng)不是分割的，投資者會(huì)考察整個(gè)市場(chǎng)并選擇溢價(jià)最高的債券品種進(jìn)行投資

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于到期收益率計(jì)算方法和現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率法不正確的敘述是（）

A.現(xiàn)實(shí)收益率來(lái)源于投資者自己對(duì)未來(lái)市場(chǎng)收益率的預(yù)期和再投資的計(jì)劃，可以得出比內(nèi)含收益率更接近投資者實(shí)際情況的復(fù)利收益率
B.在現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率的計(jì)算中，每位投資者對(duì)未來(lái)利率的預(yù)測(cè)與投資計(jì)劃等各不相同，所以很難得出市場(chǎng)普遍認(rèn)可的結(jié)論
C.到期收益率計(jì)算簡(jiǎn)便，易于進(jìn)行比較，在交易與報(bào)價(jià)中可操作性較強(qiáng)
D.市場(chǎng)收益率曲線波動(dòng)平緩且票息較低時(shí)，到期收益率潛在的誤差較大

關(guān)于債券投資面臨的購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)敘述正確的是（）

你可能感興趣的試題

優(yōu)先置產(chǎn)理論認(rèn)為（）。

關(guān)于到期收益率計(jì)算方法和現(xiàn)實(shí)復(fù)利收益率法不正確的敘述是（）

優(yōu)先置產(chǎn)理論認(rèn)為（）。