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問答題
【計(jì)算題】
通過對模型
隨機(jī)項(xiàng)ut的檢驗(yàn)，ut存在異方差性，且異方差的形式為
請將模型進(jìn)行變換，并證明變換后的模型隨機(jī)項(xiàng)是等方差的。
答案：
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問答題
【簡答題】
試述對線性模型
的隨機(jī)項(xiàng)ut的戈德菲爾特—夸特（Goldfeld—Quande）檢驗(yàn)應(yīng)滿足的條件。
答案：
應(yīng)滿足的條件
①大樣本；
②隨機(jī)項(xiàng)ut的方差隨解釋變量Xt的增大而增大；
③ut服從正態(tài)分布，且ut無自相關(guān)。
問答題
【簡答題】DW檢驗(yàn)中的d值在0到4之間，數(shù)值越小，說明模型隨機(jī)項(xiàng)的自相關(guān)度越小，數(shù)值越大說明模型隨機(jī)項(xiàng)的自相關(guān)越大，這一結(jié)論正確嗎？為什么？
答案：
這一結(jié)論不正確。根據(jù)DW檢驗(yàn)的判定，當(dāng)d值落在最左邊，即0＜d＜dL時(shí)，可判定隨機(jī)項(xiàng)出現(xiàn)正自相關(guān)；...
