X-12-ARIMA模型是由（）提出。

檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有（）。

假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。

?假設(shè)yt=et-et-12，則yt時(shí)（）序列；當(dāng)k＞0時(shí)，其自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階時(shí)非零。

下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

時(shí)間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。

下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。

?考慮AR（1）模型，單位根檢驗(yàn)的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為（）。

?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。

關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與（寬）平穩(wěn)的關(guān)系，不正確的為（）。