假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。

?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數(shù)維（），MA階數(shù)為（）的ARMA模型的特例。

下列檢驗(yàn)中，不屬于平穩(wěn)性檢驗(yàn)的是（）。

假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。

下列選項(xiàng)屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。

時(shí)間序列通常會(huì)受到哪些因素的影響？（）

X-12-ARIMA模型是由（）提出。

關(guān)于時(shí)間序列建模，說(shuō)法正確的為（）。

已知某公司前16期的銷(xiāo)售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對(duì)第17期銷(xiāo)售額做預(yù)測(cè)，則預(yù)測(cè)值為（）。

假設(shè)，的取值為（）時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。