A.其內嵌的股指期權可以是看漲期權
B.其內嵌的股指期權可以是看跌期權
C.當票據到期時，期權的價值依賴于當時的股指行情走勢
D.其內嵌的股指期權可以是看漲期權，不可以是看跌期權
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你可能感興趣的試題
A.通過在二級市場中的套利交易，使得結構化產品的價格接近真實價值
B.發(fā)行人自有資產與結構化產品形成對沖
C.通過買賣結構化產品并在各個組成部分的二級市場上做相應的對沖操作
D.通過在場內或場外建立相應的衍生工具頭寸來進行對沖
A.投資銀行
B.證券經紀商
C.自營商
D.做市商
A.如何對沖Delta風險暴露
B.期權的價格
C.發(fā)行產品的成本
D.收益
A.固定收益證券
B.普通股票
C.股指期權
D.期貨期權
A.產品創(chuàng)設者
B.產品發(fā)行者
C.產品投資者
D.套利交易者
最新試題
結構化產品市場的參與者主要包括（）。
保本型股指聯(lián)結票據是由（）與（）組合構成的。
結構化產品的賣方在產品存續(xù)期間調整資金頭寸的對象通常是（）的頭寸。
在結構化產品到期時，（）根據標的資產行情以及結構化產品合約的約定進行結算。
結構化產品的發(fā)行者在產品存續(xù)期間對產品的管理是主動的。
企業(yè)結清現有的互換合約頭寸時，其實際操作和效果有差別的主要原因是利率互換中（）的存在。
某互換利率協(xié)議中，固定利率為7．00%，銀行報出的浮動利率為6個月的Shibor的基礎上升水98BP，那么企業(yè)在向銀行初次詢價時銀行報出的價格通常為（）。
典型的結構化產品由（）和（）構成。
產品中期權組合的價值為（）元。
如果結構化產品理論價格偏離了實際交易價格，就會產生套利機會。套利者通過買賣結構化產品并（），就可以獲得風險很低的套利收益。