判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略中，當標的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)正價差達到一定水準時，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清，期貨的相對價格低估出現(xiàn)逆價差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨。

答案： 錯誤
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