多項(xiàng)選擇題

【案例分析題】
根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問(wèn)題。

以下關(guān)于阿爾法策略說(shuō)法正確的是（）。

A.可將股票組合的β值調(diào)整為0
B.可以用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.可以用股指期貨對(duì)沖市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.通過(guò)做多股票和做空股指期貨分別賺取市場(chǎng)收益和股票超額收益

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

【案例分析題】
根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問(wèn)題。

運(yùn)用阿爾法策略時(shí)，往往考慮的因素是（）。

A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.運(yùn)用股指期貨等金融衍生工具的賣(mài)空和杠桿特征
C.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.預(yù)期股票組合能跑贏大盤(pán)

單項(xiàng)選擇題

【案例分析題】根據(jù)下面資料，回答問(wèn)題。依據(jù)下述材料，回答以下五題。材料一：在美國(guó)，機(jī)構(gòu)投資者的投資中將近30％的份額被指數(shù)化了，英國(guó)的指數(shù)化程度在20％左右，近年來(lái)，指數(shù)基金也在中國(guó)獲得快速增長(zhǎng)。材料二：假設(shè)某保險(xiǎn)公司擁有一指數(shù)型基金，規(guī)模為20億元，跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為滬深300，其投資組合權(quán)重分布與標(biāo)的指數(shù)相同、擬運(yùn)用指數(shù)期貨構(gòu)建指數(shù)型基金，將18億資金投資于政府債券，期末獲得6個(gè)月無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益為2340萬(wàn)，同時(shí)2億元買(mǎi)人跟蹤該指數(shù)的滬深300股指期貨頭寸，保證金率為10％。設(shè)初始滬深300指數(shù)為2800點(diǎn)，6個(gè)月后指數(shù)漲到3500點(diǎn)，假設(shè)忽略交易成本，并且整個(gè)期間指數(shù)的成分股沒(méi)有調(diào)整、沒(méi)有分紅，則該基金6個(gè)月后的到期收益為（）億元。

A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123

【案例分析題】 根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問(wèn)題。 以下關(guān)于阿爾法策略說(shuō)法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

【案例分析題】 根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問(wèn)題。 運(yùn)用阿爾法策略時(shí)，往往考慮的因素是（）。

【案例分析題】
根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問(wèn)題。

以下關(guān)于阿爾法策略說(shuō)法正確的是（）。

【案例分析題】
根據(jù)阿爾法策略示意圖，回答以下問(wèn)題。

運(yùn)用阿爾法策略時(shí)，往往考慮的因素是（）。