A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
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A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨,βs=1.20,βf=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答。
投資組合的總β為()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.賣出國(guó)債期貨1364萬(wàn)份
B.賣出國(guó)債期貨1364份
C.買入國(guó)債期貨1364份
D.買入國(guó)債期貨1364萬(wàn)份
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬(wàn)歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無(wú)法收回,但是能夠以更低的成本購(gòu)入歐元
C.此時(shí)人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉(cāng),共虧損權(quán)利金1.53萬(wàn)歐元
A.買入;17
B.賣出;17
C.買入;16
D.賣出:16
最新試題
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。