A.假設(shè)市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價值不足230萬元
C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價值為其資產(chǎn)的市場價值
D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價值為230萬元
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A.出售看漲期權(quán)在股價較低時盈利
B.持有股票在股價較低時虧損
C.綜合收益在股價較高時盈利，且收益隨股價上升而上升
D.綜合收益在股價較低時虧損
A.用股票組合復(fù)制標的指數(shù)
B.當標的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價差達到一定水準時，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清
C.以10％左右的出清后的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90％的資金可以收取固定收益
D.待期貨的相對價格低估出現(xiàn)負價差時再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨
A.資產(chǎn)配置策略
B.現(xiàn)金資產(chǎn)證券化策略
C.指數(shù)化投資策略
D.投資組合的β值調(diào)整策略
A.靈活改變投資組合的口值
B.可以替代股票投資
C.靈活的資產(chǎn)配置功能
D.零風險
A.改變資產(chǎn)配置
B.投資組合的再平衡
C.現(xiàn)金管理
D.久期管理
最新試題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。