A.利用股指期貨調(diào)整整個(gè)資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權(quán)進(jìn)行投資組合保險(xiǎn)
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.備兌看漲期權(quán)策略
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A.認(rèn)為股票價(jià)格看漲，又認(rèn)為變動(dòng)幅度會(huì)比較小的投資者
B.認(rèn)為股票價(jià)格看跌，又認(rèn)為變動(dòng)幅度會(huì)比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標(biāo)能否達(dá)到
D.投資者更在意追求最大收益
A.需要買(mǎi)人20手期貨合約
B.需要賣(mài)出20手期貨合約
C.現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利80750美元、期貨市場(chǎng)虧損77250美元
D.現(xiàn)貨市場(chǎng)損失80750美元、期貨市場(chǎng)盈利77250美元
A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動(dòng)性好
D.違約風(fēng)險(xiǎn)小
國(guó)內(nèi)某企業(yè)進(jìn)口巴西鐵礦石，約定4個(gè)月后以美元結(jié)算。為防范外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)宜采用的策略是()。
A.賣(mài)出人民幣期貨
B.買(mǎi)入人民幣期貨
C.買(mǎi)入人民幣看漲期權(quán)
D.買(mǎi)入人民幣看跌期權(quán)
A.手續(xù)費(fèi)少
B.市場(chǎng)沖擊成本低
C.指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次
D.跟蹤誤差小
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
β等于1的證券稱(chēng)為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。