國內(nèi)某企業(yè)進口巴西鐵礦石，約定4個月后以美元結(jié)算。為防范外匯波動風險，該企業(yè)宜采用的策略是()。
A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權(quán)
D.買入人民幣看跌期權(quán)
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A.手續(xù)費少
B.市場沖擊成本低
C.指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次
D.跟蹤誤差小
A.用轉(zhuǎn)換因子計算
B.用最便宜可交割券價格計算
C.用BPV計算
D.按照修正久期來計算
A.規(guī)避匯率風險
B.套期保值
C.套利
D.機構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合
A.運用90／10策略，則用500元購買XYZ股票的期權(quán)100股
B.純粹購買XYZ股票進行投資，購買2手股票需要5000元
C.運用90／10策略，90％的資金購買短期國債，6個月后共收獲利息112.5元
D.運用90／10策略，6個月后，如果XYZ股票價格低于27.5元，投資者的損失為500元
A.可以賣出日元/美元期貨進行套期保值
B.可能承擔日元升值風險
C.可以買入日元/美元期貨進行套期保值
D.可能承擔日元貶值風險
最新試題
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn)，通常其風險小于整體市場組合的風險，收益也相對較低。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進行股票交易。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風險。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。