你可能感興趣的試題

債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

A.（初始國債組合的修正久期+期貨有效久期）／2
B.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／（期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值+初始國債組合的市場價值）
C.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值
D.（初始國債組合的修正久期×初始國債組合的市場價值+期貨有效久期×期貨頭寸對等的資產(chǎn)組合價值）／初始國債組合的市場價值

單項選擇題

基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會產(chǎn)生損失。

A.縮??；負(fù)
B.縮小；正
C.擴(kuò)大；正
D.擴(kuò)大；負(fù)

使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（）。

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債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會產(chǎn)生損失。

使用國債期貨進(jìn)行套期保值的原理是（）。

債券投資組合與國債期貨的組合的久期為（）。

基差的空頭從基差的（）中獲得利潤，但如果持有收益是（）的話，基差的空頭會產(chǎn)生損失。