對于基差交易，需要設置止損點以控制資金風險。

股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。

下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。

期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。

“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。