A.基差
B.轉(zhuǎn)換因子
C.可交割券價格
D.最便宜可交割券
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A.合成指數(shù)基金
B.增強型指數(shù)基金
C.開放式指數(shù)基金
D.封閉式指數(shù)基金
A.股指期貨遠(yuǎn)月貼水有利于提高收益率
B.與主要權(quán)重的股票組合相比，股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購買一籃子股票構(gòu)建組合
D.交易成本較直接購買股票更高
A.做多國債期貨合約56張
B.做空國債期貨合約98張
C.做多國債期貨合約98張
D.做空國債期貨合約56張
A.買入股指期貨合約，同時剩余資金買入固定收益?zhèn)?br />
B.持有股票并賣出股指期貨合約
C.買入股指期貨合約，同時剩余資金買人標(biāo)的指數(shù)股票
D.買入股指期貨合約
A.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。