A.點價是一種套期保值行為
B.可以在期貨交易收盤后對當(dāng)天出現(xiàn)的某個價位進(jìn)行點價
C.點價是一種投機(jī)行為
D.期貨合約流動性不好時可以不點價
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A.升貼水不變的情況下點價有效期縮短
B.運輸費用上升
C.點價前期貨價格持續(xù)上漲
D.簽訂點價合同后期貨價格下跌
A.點價
B.基差大小
C.期貨合約交割月份
D.現(xiàn)貨商品交割品質(zhì)
A.基差定價
B.公開競價
C.電腦自動撮合成交
D.公開喊價
A.回歸統(tǒng)計
B.方差分析
C.參數(shù)估計
D.殘差分析
A.從理論上講，最小二乘法可獲得最佳估計值
B.最小二乘法通過平方后計算得出的較大誤差賦予了更大的權(quán)重。由于盡量避免出現(xiàn)更大的偏差，該方法通常效果比較理想
C.計算絕對偏差和要比計算平方偏差和難度大
D.最小二乘法提供更有效的檢驗方法
最新試題
在現(xiàn)貨貿(mào)易合同中，通常把成交價格約定為（）的遠(yuǎn)期價格的交易稱為“長單”。
CIF報價為升水（）美元／噸。
關(guān)于建立虛擬庫存，以下描述不正確的是（）。
簽署串換協(xié)議后，串換各方應(yīng)自協(xié)議簽訂之日起（）個工作日內(nèi)完成所持標(biāo)準(zhǔn)倉單的轉(zhuǎn)讓流程。
基差交易合同簽訂后，（）就成了決定最終采購價格的惟一未知因素。
套期保值有兩種止損策略，一個策略需要確定正常的基差幅度區(qū)間；另一個需要確定（）。
基差交易是指以期貨價格加上或減去（）的升貼水來確定雙方買賣現(xiàn)貨商品價格的交易方式。
不管現(xiàn)貨市場還是期貨市場上的實際價格是多少，只要基差賣方與現(xiàn)貨交易的對手協(xié)商得到的升貼水，正好等于開始做套期保值時的市場基差，就能實現(xiàn)完全套期保值。（）
點價模式有（）。
倉單串換限額遵循（）。