某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現貨進行套利。

計算互換中英鎊的固定利率（）。

在B-S-M定價模型中，假定資產價格是連續(xù)波動的且波動率為常數。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。

法國數學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。