在期權存續(xù)期內，紅利支付導致標的資產價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。

無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。

在期權風險度量指標中，參數Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。

法國數學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現金流支付的行為。

某投資者以資產S作標的構造牛市看漲價差期權的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產=行權價時，Delta收斂于-1。

在期權的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。

對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產<行權價時，Delta收斂于0。

對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。