單項選擇題

下列說法錯誤的是（）。

A.在計算特雷諾比率時，使用的是系統(tǒng)風險
B.詹森α表示超過CAPM模型中預測值的那部分超額收益
C.詹森α大于0，表示基金收益弱于市場指數
D.信息比率越大，表示在同一跟蹤誤差水平上基金能得到更大的超額收益

你可能感興趣的試題

單項選擇題

假設某基金在2012年12月3日的單位凈值為1.4848元，2013年9月1日的單位凈值為1.7886元。期間該基金曾于2013年2月28日每份額派發(fā)紅利0.275元。該基金2013年2月27日（除息日前一天）的單位凈值為1.8976元，則該基金在這段時間內的時間加權收益率為（）。

A.40.87%
B.48.07%
C.47.08%
D.48.70%

單項選擇題

下列各項中（）不是基金業(yè)績評價需要考慮的因素。

A.投資目標與范圍
B.基金風險水平
C.基金規(guī)模
D.基金管理人
參考答案：D您的答案：未作

<table id="ahmtp"><wbr id="ahmtp"><ins id="ahmtp"></ins></wbr></table>

<samp id="ahmtp"><listing id="ahmtp"><var id="ahmtp"></var></listing></samp>