A.購買基礎資產(chǎn)所占用資金的利息成本
B.持有基礎資產(chǎn)所花費的儲存費用
C.購買期貨的成本
D.持有基礎資產(chǎn)所花費的保險費用
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A.無套利市場上，如果兩種金融資產(chǎn)互為復制，則當前的價格必相同
B.無套利市場上，兩種金融資產(chǎn)未來的現(xiàn)金流完全相同，若兩項資產(chǎn)的價格存在差異，則存在套利機會
C.若存在套利機會，獲取無風險收益的方法有“高賣低買”或“低買高賣”
D.若市場有效率，市場價格會由于套利行為做出調(diào)整，最終達到無套利價格
A.總時間段分為兩個時間間隔
B.在第一個時間間隔末T時刻，股票價格仍以u或d的比例上漲或下跌
C.股票有2種可能的價格
D.如果其他條件不變，在2T時刻股票有3種可能的價格
A.Vega用來度量期權(quán)價格對波動率的敏感性
B.波動率與期權(quán)價格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權(quán)價格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價格對波動率的變化越敏感
A.短時間內(nèi)預期收益率的變化
B.隨機正態(tài)波動項
C.無風險收益率
D.資產(chǎn)收益率
A.融資利息
B.倉儲費用
C.風險溢價
D.持有收益
最新試題
在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風險中性概率的因素不包括無風險利率。
無套利定價理論的基本思想是，在有效的金融市場上，一項金融資產(chǎn)的定價，應當使得利用其進行套利的機會為零。
影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。
在貨幣互換中，不同國家的固定利率與別國的利率有關。
對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。
如表2—5所示，投資者考慮到資本市場的不穩(wěn)定因素，預計未來一周市場的波動性加強，但方向很難確定。于是采用跨式期權(quán)組合投資策略，即買入具有相同行權(quán)價格和相同行權(quán)期的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)各1個單位，若下周市場波動率變?yōu)?0％，不考慮時間變化的影響，該投資策略帶來的價值變動是（）。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
在期權(quán)風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權(quán)的價值對利率的敏感性。
在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產(chǎn)不允許賣空等條件。