單項選擇題

考慮一個基于不支付利息的股票的遠(yuǎn)期合約多頭，3個月后到期。假設(shè)股價為40美元，3個月無風(fēng)險利率為年利率5％，遠(yuǎn)期價格為（）美元時，套利者能夠套利。

A.41
B.40.5
C.40
D.39

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