多項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于Gamma的說法錯(cuò)誤的有（）。

A.Gamma值較小時(shí)，意味著Delta對(duì)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)不敏感
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價(jià)期權(quán)的Gamma最小
D.波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小

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多項(xiàng)選擇題

某投資者持有10個(gè)Delta=0．6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0．5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作為（）。

A.賣出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)

多項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)屬于完全市場(chǎng)與不完全市場(chǎng)之間不同之處的有（）。

A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲(chǔ)費(fèi)用

下列關(guān)于Gamma的說法錯(cuò)誤的有（）。

你可能感興趣的試題

某投資者持有10個(gè)Delta=0．6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0．5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作為（）。

下列選項(xiàng)屬于完全市場(chǎng)與不完全市場(chǎng)之間不同之處的有（）。

下列關(guān)于Gamma的說法錯(cuò)誤的有（）。

某投資者持有10個(gè)Delta=0．6的看漲期權(quán)和8個(gè)Delta=-0．5的看跌期權(quán)，若要實(shí)現(xiàn)Delta中性以規(guī)避價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)進(jìn)行的操作為（）。

下列選項(xiàng)屬于完全市場(chǎng)與不完全市場(chǎng)之間不同之處的有（）。