A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價格波動風(fēng)險 B.如果能完全規(guī)避組合的價格波動風(fēng)險,則稱該策略為Delta中性策略 C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對沖頭寸 D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格大幅度波動時,Delta值也隨之變化
A.無套利定價理論 B.二叉樹定價理論 C.持有成本理論 D.B-S-M定價理論
A.6.3 B.0.063 C.0.63 D.0.006