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單項(xiàng)選擇題

期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)中衡量期權(quán)價(jià)格變動(dòng)與期權(quán)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)之間的關(guān)系的指標(biāo)是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

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單項(xiàng)選擇題

若中證500指數(shù)為8800點(diǎn)，指數(shù)年股息率為3％，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為6％，根據(jù)持有成本模型，則6個(gè)月后到期的該指數(shù)期貨合約理論價(jià)格為（）點(diǎn)。

A.9240
B.8933
C.9068
D.9328

單項(xiàng)選擇題

持有成本理論是以（）為中心，分析期貨市場(chǎng)的機(jī)制，論證期貨交易對(duì)供求關(guān)系產(chǎn)生的積極影響，并逐漸運(yùn)用到對(duì)金融期貨的定價(jià)上來(lái)。

A.融資利息
B.倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
C.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.持有收益

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