單項(xiàng)選擇題

大豆期貨看漲期權(quán)的Delta值為0．8，意味著（）。

A.大豆期貨價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格增加0.8X
B.大豆期貨價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格減少0.8X
C.大豆價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格增加0.8X
D.大豆價(jià)格增加小量X，期權(quán)價(jià)格減少0.8X

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單項(xiàng)選擇題

在市場(chǎng)中，某股票的股價(jià)為30美元/股，股票年波動(dòng)率為0．12，無風(fēng)險(xiǎn)年利率為5％，預(yù)計(jì)50天后股票分紅0．8美元／股，則6個(gè)月后到期，執(zhí)行價(jià)為31美元的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。

A.0.5626
B.0.5699
C.0.5711
D.0.5743

單項(xiàng)選擇題

Gamma是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。數(shù)學(xué)上，Gamma是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格的（）導(dǎo)數(shù)。

A.一階
B.二階
C.三階
D.四階

大豆期貨看漲期權(quán)的Delta值為0．8，意味著（）。

你可能感興趣的試題

Gamma是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。數(shù)學(xué)上，Gamma是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格的（）導(dǎo)數(shù)。

大豆期貨看漲期權(quán)的Delta值為0．8，意味著（）。

Gamma是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。數(shù)學(xué)上，Gamma是期權(quán)價(jià)格對(duì)標(biāo)的物價(jià)格的（）導(dǎo)數(shù)。