A.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的期望收益
B.資產(chǎn)的相關(guān)性不影響組合的風(fēng)險(xiǎn)
C.各種宏觀因素易造成資產(chǎn)之間的正相關(guān)
D.同一證券市場上多數(shù)股票是正相關(guān)的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.樣本股票市值過大
B.基金資產(chǎn)中的現(xiàn)金留存
C.樣本證券流動(dòng)性不足
D.交易稅費(fèi)的存在
A.完全復(fù)制
B.抽樣復(fù)制
C.迭代復(fù)制
D.優(yōu)化復(fù)制
A.債券流動(dòng)性差
B.債券種類多
C.債券期限長
D.債券有違約風(fēng)險(xiǎn)
A.弱有效市場
B.半強(qiáng)有效市場
C.強(qiáng)有效市場
D.超強(qiáng)有效市場
A.管理費(fèi)較低
B.分散化程度高
C.追求超額收益
D.收益與指數(shù)接近
最新試題
按照均值方差法，由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說法中正確的是（）。
有兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)在實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分散化之后效果最好。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯(cuò)誤的是（）。
下列組合屬于有效組合的是（）。
下列各項(xiàng)對CAPM的理解正確的是（）。
下列不屬于主動(dòng)投資者常用的分析方法的是（）。
關(guān)于資本市場線的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)分散化原理的說法中錯(cuò)誤的是（）。