單項選擇題上證50股指期貨5月合約期貨價格3142.2點,6月合約期貨價格3150.8點,9月合約期貨價格3221.2點,12月合約期貨價格3215.0點。以下屬于反向市場的是()。

A.5月合約與6月合約
B.6月合約與9月合約
C.9月合約與12月合約
D.12月合約與5月合約


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4.單項選擇題若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手,空頭持倉量100008手,則下一個交易日開市后()。

A.將被強平空頭持倉1153手
B.將被強平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強平

最新試題

期現(xiàn)套利在()時可以實施。

題型:多項選擇題

1月7日,中國平安股票的收盤價是40.09元/股。當日,1月到期、行權價為40元的認購期權,合約結算價為1.268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0.2%,Min[(2×正股價-行權價),正股價]×10%}計算公式,在下一個交易日,該認購期權的跌停板價為()。

題型:單項選擇題

2015年1月9日,中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則,并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點,試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。()

題型:判斷題

()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

題型:多項選擇題

當存在期價高估時,可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()

題型:判斷題

利用股指期貨理論價格進行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。

題型:多項選擇題

股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。

題型:多項選擇題

無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。

題型:多項選擇題

以下屬于權益類期權的有()。

題型:多項選擇題

某股票組合的β系數(shù)為1.36,意味著()。

題型:多項選擇題