單項選擇題假設(shè)當前3月和6月的歐元／美元外匯期貨價格分別為1．3500和1．3510。10天后，3月和6月的合約價格分別變?yōu)?．3513和1．3528。那么價差發(fā)生的變化是（）。
A.擴大了5個點
B.縮小了5個點
C.擴大了13個點
D.擴大了18個點
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1.單項選擇題對外匯期現(xiàn)套利而言，決定無套利區(qū)間的中重要因素是（）。
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
2.單項選擇題某進口商為規(guī)避三個月后的匯率風險，向銀行預購三個月期的遠期100萬美元，成交價格為6．2660。目前，美元兌人民幣即期匯率為6．2760，假設(shè)三個月后，美元兌人民幣的匯率變成6．2810。若該公司當初是按交割遠期外匯（DF）方式，則在契約到期當日，公司必須以人民幣6266000元向銀行購入100萬美元，即所謂的全額交割；若按NDF方式，則該公司已于三個月前鎖住美元兌人民幣的6．2660水準，如今美元兌人民幣已漲至6．2810，所以該公司的NDF頭寸已產(chǎn)生利潤，銀行應付給公司（）美元。
A.2088.15
B.2388.15
C.2588.15
D.2888.15
3.單項選擇題假設(shè)在間接報價法下．歐元／美元的報價為1．3626，則在美元報價法下，1美元可以兌換（）歐元。
A.1.3626
B.0.7338
C.1
D.0.8264
4.單項選擇題5月10日，國內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價值500萬人民幣，9月份以捷克克朗進行結(jié)算。當時人民幣對美元匯率為1美元兌6．2233人民幣，捷克克朗對美元匯率為1美元兌24．1780捷克克朗，則人民幣和捷克克朗匯率為1人民幣兌3．8852捷克克朗。9月期的人民幣期貨合約以1美元=6．2010的價格進行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24．2655的價格進行交易，這意味著9月份捷克克朗對人民幣的現(xiàn)匯匯率應為1人民幣=3．9132捷克克朗，即捷克克朗對人民幣貶值。為了防止克朗對人民幣匯率繼續(xù)下跌，該公司決定對克朗進行套期保值。由于克朗對人民幣的期貨合約不存在，出口公司無法利用傳統(tǒng)的期貨合約來進行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克朗對美元的期貨合約和買進人民幣對美元的期貨合約達到保值的目的。該交易屬于（）。
A.外匯期貨買入套期保值
B.外匯期貨賣出套期保值
C.外匯期貨交叉套期保值
D.外匯期貨混合套期保值
5.單項選擇題目前，絕大多數(shù)國家采用的外匯標價法是（）。
A.直接標價法
B.間接標價法
C.美元標價法
D.英鎊標價法
最新試題
在歐元／美元指數(shù)處于上升趨勢的情況下，某企業(yè)希望回避歐元相對美元匯率的變化所帶來的匯率風險，該企業(yè)可以進行（）。
題型：多項選擇題
企業(yè)進行風險管理的重點主要是分析自身的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。（）
題型：判斷題
決定外匯期貨合約理論價格的因素有（）。
題型：多項選擇題
外匯期貨套利的類型有（）。
題型：多項選擇題
在我國銀行間外匯市場交易的外匯衍生品包括（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)起息日的遠近，掉期匯率可分為（）。
題型：多項選擇題
外匯期貨套利的形式主要有（）。
題型：多項選擇題
對于我國而言，下列屬于直接標價法的有（）。
題型：多項選擇題
無本金交割的外匯遠期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。（）
題型：判斷題
以下（）情況適合使用外匯掉期工具來管理外匯風險。
題型：多項選擇題