A.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看漲期權(quán)空頭的組合
B.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看漲期權(quán)多頭的組合
C.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)多頭和一個(gè)看跌期權(quán)空頭的組合
D.一個(gè)標(biāo)的資產(chǎn)空頭和一個(gè)看跌期權(quán)多頭的組合
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A.盈利200元/噸
B.虧損200元/噸
C.虧損400元/噸
D.虧損350元/噸
A.2720
B.2900
C.2960
D.3020
A.到期期限
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
D.波動(dòng)率
A.平值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.實(shí)值美式看漲期權(quán)
D.實(shí)值歐式看跌期權(quán)
最新試題
下圖是()的損益圖。
某投資者在5月份以4美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)為360美元/盎司的6月份黃金看跌期貨期權(quán),又以3.5美元/盎司賣出一張執(zhí)行價(jià)格為360美元/盎司的6月份黃金看漲期貨期權(quán),再以市場(chǎng)價(jià)格358美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。當(dāng)期權(quán)到期時(shí),在不考慮其他因素影響的情況下,該投機(jī)者的凈收益是()美元/盎司。
美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)()。
影響權(quán)利金變化的因素包括:()。
當(dāng)期貨價(jià)格已經(jīng)漲得相當(dāng)高時(shí),可以用()探頂。
某投資者在12月1日期貨價(jià)格為1950元/噸時(shí),買入小麥看漲期權(quán),執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸,權(quán)利金支付30元/噸,到12月20日時(shí)權(quán)利金上漲到50元,請(qǐng)問(wèn)他如果平倉(cāng)盈虧如何?()
下圖①適宜采取哪些交易方式?()
在期貨期權(quán)交易中,期權(quán)買方為了能夠預(yù)知有限的風(fēng)險(xiǎn),也需要繳納履約保證金。()
一般來(lái)說(shuō),期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格的相對(duì)差額越大,則時(shí)間價(jià)值也越大;反之,差額越小,則時(shí)間價(jià)值越小。()
下列關(guān)于期權(quán)買方交易敘述正確的是()。