單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中，正確的是（）。

A.美式看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率越高，美式看漲期權(quán)價(jià)值越低
C.美式看漲期權(quán)的價(jià)值通常小于相應(yīng)歐式看漲期權(quán)的價(jià)值
D.較長(zhǎng)的到期時(shí)間能增加其價(jià)值

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單項(xiàng)選擇題

歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為19元，12個(gè)月后到期，若無(wú)風(fēng)險(xiǎn)年利率為6％，股票的現(xiàn)行價(jià)格為18元，看跌期權(quán)的價(jià)格為0．5元，則看漲期權(quán)的價(jià)格為（）元。

A.0.5
B.0.58
C.1
D.1.5

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】甲公司是一家制造業(yè)上市公司，當(dāng)前每股市價(jià)50元，市場(chǎng)上有兩種以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)，歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買(mǎi)入l股股票，每份看跌期權(quán)可賣(mài)出一股股票，看漲期權(quán)每份6元，看跌期權(quán)每份4元，兩種期權(quán)執(zhí)行價(jià)格均為50元，到期時(shí)間為6個(gè)月，目前，有四種投資組合方案可供選擇，保護(hù)性看跌期權(quán)，拋補(bǔ)性看漲期權(quán)，多頭對(duì)敲，空頭對(duì)敲。投資者預(yù)期未來(lái)股價(jià)波動(dòng)較小，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如何構(gòu)建？假設(shè)6個(gè)月后股票價(jià)格上升5％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計(jì)算投資組合凈損益時(shí)，不考慮期權(quán)價(jià)格，股票價(jià)格的貨幣時(shí)間價(jià)值）

答案： ①選擇空頭對(duì)敲組合；
②空頭對(duì)敲組合的構(gòu)建方法是同時(shí)賣(mài)出一份以該股票為標(biāo)的的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；
③...

下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中，正確的是（）。

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下列關(guān)于美式看漲期權(quán)的表述中，正確的是（）。