計量經(jīng)濟模型分析經(jīng)濟問題的基本步驟。

隨機誤差項iu和殘差項ie是一回事。

為了避免陷入虛擬變量陷阱，如果一個定性變量有m類，則要引入m個虛擬變量。

在異方差的情況下，OLS估計量誤差放大的原因是從屬回歸的2R變大。

杜賓—瓦爾森檢驗?zāi)軌驒z驗出任何形式的自相關(guān)。

在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個隨機方程單獨使用普通最小二乘法得到的估計參數(shù)是（）

異方差問題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時間序列數(shù)據(jù)中。

在存在接近多重共線性的情況下，回歸系數(shù)的標準差會趨于變小，相應(yīng)的t值會趨于變大。

多重共線性是一種隨機誤差現(xiàn)象。

對于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗結(jié)果是統(tǒng)計顯著的則意味著模型中任何一個單獨的變量均是統(tǒng)計顯著的。