業(yè)績歸因方法Brison模型將股票型基金的收益與基準組合收益的差異歸因于()。 Ⅰ.資產(chǎn)配置 Ⅱ.行業(yè)與證券選擇 Ⅲ.交叉效應
A.Ⅰ,Ⅱ B.Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ C.Ⅰ,Ⅲ D.Ⅱ,Ⅲ
A.-0.25 B.-0.75 C.0 D.1
A.β系數(shù)是對放棄即期消費的補償 B.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性 C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險水平的大小 D.β系數(shù)的絕對值越大,表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強