多項選擇題下列哪些期權可以構造蝶式差價組合？（）

A.4份看漲期權
B.4份看跌期權
C.2份看漲期權加上2份看跌期權
D.1份看漲期權加上3份看跌期權


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1.多項選擇題下列哪些組合屬于牛市差價組合？（）

A.期限相同的低行權價看漲期權多頭和高行權價看漲期權空頭
B.期限相同的低行權價看漲期權空頭和高行權價看漲期權多頭
C.期限相同的低行權價看跌期權多頭和高行權價看跌期權空頭
D.期限相同的低行權價看跌期權空頭和高行權價看跌期權多頭

2.單項選擇題若預期未來股價將小幅上漲，那么選擇下列哪種組合較好？（）

A.牛市差價組合
B.中間行權價設在預期目標價位的正向蝶式差價組合
C.中間行權價設在預期目標價位的反向蝶式差價組合
D.中間行權價設在預期目標價位的反向差期組合

3.單項選擇題對角組合的構成期權具有什么特征？（）

A.行權價相同，期限不同
B.行權價不同，期限相同
C.行權價和期限都不同
D.行權價和期限都相同，期權種類（看漲期權與看跌期權）不同

4.多項選擇題下列定價法計算速度較快的有（）。

A.二叉樹定價法
B.三叉樹定價法
C.蒙特卡羅模擬定價法
D.顯性有限差分法

5.多項選擇題如果滿足可復制和無套利條件，下屬定價方法可以使用風險中性定價法：（）。

A.二叉樹定價法
B.蒙特卡羅模擬定價法
C.隱性有限差分法
D.顯性有限差分法