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問答題如果無風險利率為3%，某股票現(xiàn)價為90元，一年內將分紅2元。問：如果該股票一年后到期的期貨價格為90.10元，此時是否有套利空間？若有應該如何套利？

①期貨合理價格為F0=S0（1+Rf）-D=90（1+3%）－2=90.7元，可以套利。
②此時套利方法如下：

1.問答題如果無風險利率為3%，某股票現(xiàn)價為90元，一年內將分紅2元。問：如果該股票一年后到期的期貨價格為91.6元，此時是否有套利空間？若有應該如何套利？

①期貨合理價格為F0=S0（1+Rf）-D=90（1+3%）－2=90.7元，可以套利。

2.問答題投資者購買了不支付紅利的AB公司的10份期貨合約，初始保證金率為10%，合約要求一年后買入1000股股票，國債年利率為3%。問：①如果AB股票的價格為120元，則期貨價格應為多少？②如果AB股票價格下跌3%，則期貨價格是多少？投資者收益率是多少？