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問答題
【計算題】證明：在正交變換下，多元正態(tài)分布的獨立、同方差性不變。
答案：
，試找出矩陣A，使ζ=Aη，且要求η服從非退化的正態(tài)分布，并求η的密度函數。
的分布，并寫出它的數學期望及協(xié)方差陣，再求
的分布密度。
