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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于由兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合的可行集與有效集，下列說法中正確的是（）。

A.如果相關(guān)系數(shù)為0，則其可行集為直線
B.其他條件不變，兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)越小，可行集越向右彎曲
C.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)位于有效集上
D.當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，組合分散風(fēng)險(xiǎn)的效果最好

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單項(xiàng)選擇題

已知某投資產(chǎn)品的預(yù)期收益率為10%，其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，且該投資產(chǎn)品的收益率服從正態(tài)分布。則該投資產(chǎn)品的收益率介于5%-15%之間的概率為（）。

A.50%
B.68%
C.95%
D.99.75%

單項(xiàng)選擇題

已知兩種資產(chǎn)A和B，A的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和8%，B的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為8%和6%，兩者相關(guān)系數(shù)為-1，則A和B構(gòu)造的最小方差組合的收益率為（）。

A.8.36%
B.8.56%
C.8.86%
D.9.16%

關(guān)于由兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合的可行集與有效集，下列說法中正確的是（）。

你可能感興趣的試題

已知某投資產(chǎn)品的預(yù)期收益率為10%，其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，且該投資產(chǎn)品的收益率服從正態(tài)分布。則該投資產(chǎn)品的收益率介于5%-15%之間的概率為（）。

已知兩種資產(chǎn)A和B，A的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和8%，B的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為8%和6%，兩者相關(guān)系數(shù)為-1，則A和B構(gòu)造的最小方差組合的收益率為（）。

關(guān)于由兩種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)組合的可行集與有效集，下列說法中正確的是（）。

已知某投資產(chǎn)品的預(yù)期收益率為10%，其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為5%，且該投資產(chǎn)品的收益率服從正態(tài)分布。則該投資產(chǎn)品的收益率介于5%-15%之間的概率為（）。

已知兩種資產(chǎn)A和B，A的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為10%和8%，B的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為8%和6%，兩者相關(guān)系數(shù)為-1，則A和B構(gòu)造的最小方差組合的收益率為（）。