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問答題CALL公司的普通股數(shù)月來一直按50美元/股左右的價(jià)格交易，投資者認(rèn)為三個(gè)月內(nèi)它仍會(huì)保持在這一價(jià)位。執(zhí)行價(jià)為50美元的三個(gè)月看跌期權(quán)售價(jià)4美元。投資者怎樣使用看漲期權(quán)、看跌期權(quán)和無風(fēng)險(xiǎn)貸款構(gòu)建資產(chǎn)組合，以在到期時(shí)獲得與股票相同的收益？構(gòu)建這一組合現(xiàn)在的凈成本是多少？

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1.問答題CALL公司的普通股數(shù)月來一直按50美元/股左右的價(jià)格交易，投資者認(rèn)為三個(gè)月內(nèi)它仍會(huì)保持在這一價(jià)位。執(zhí)行價(jià)為50美元的三個(gè)月看跌期權(quán)售價(jià)4美元。投資者如何根據(jù)股價(jià)變化的預(yù)期用看漲期權(quán)與看跌期權(quán)構(gòu)建一簡單的期權(quán)策略？實(shí)現(xiàn)這一投資策略需要花費(fèi)多少錢？投資者在股價(jià)朝什么方向變動(dòng)多大時(shí)開始有損失？

參考答案：賣出一鞍式組合，即賣出一份看跌期權(quán)和一份看漲期權(quán)，實(shí)現(xiàn)期權(quán)費(fèi)收入為4美元+5.18美元=9.18美元。如果股票最終價(jià)格為...

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2.問答題CALL公司的普通股數(shù)月來一直按50美元/股左右的價(jià)格交易，投資者認(rèn)為三個(gè)月內(nèi)它仍會(huì)保持在這一價(jià)位。執(zhí)行價(jià)為50美元的三個(gè)月看跌期權(quán)售價(jià)4美元。如果無風(fēng)險(xiǎn)利率為每年10%，執(zhí)行價(jià)50美元的三個(gè)月CALL股票看漲期權(quán)售價(jià)是多少（無紅利支付）？

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