A.在嚴重多重共線性下,OLS估計量仍是最佳線性無偏估計量。
B.多重共線性問題的實質(zhì)是樣本現(xiàn)象,因此可以通過增加樣本信息得到改善。
C.雖然多重共線性下,很難精確區(qū)分各個解釋變量的單獨影響,但可據(jù)此模型進行預測。
D.如果回歸模型存在嚴重的多重共線性,可不加分析地去掉某個解釋變量從而消除多重共線性。
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A.參數(shù)無法估計
B.只能估計參數(shù)的線性組合
C.模型的判定系數(shù)為0
D.模型的判定系數(shù)為1
A.解釋變量兩兩不相關,則不存在多重共線性
B.所有的t檢驗都不顯著,則說明模型總體是不顯著的
C.有多重共線性的計量經(jīng)濟模型沒有應用的意義
D.存在嚴重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析
A.保留重要的解釋變量,去掉次要的或替代的解釋變量
B.利用先驗信息改變參數(shù)的約束形式
C.變換模型的形式
D.綜合使用時序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)
E.逐步回歸法以及增加樣本容量
A.經(jīng)濟變量之間往往存在同方向的變化趨勢
B.經(jīng)濟變量之間往往存在著密切的關聯(lián)
C.在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性
D.在建模過程中由于解釋變量選擇不當,引起了變量之間的多重共線性
E.以上都正確
A.相關系數(shù)
B.DW值
C.方差膨脹因子
D.特征值
E.自相關系數(shù)
最新試題
請簡述工具變量法的基本思想。
計量經(jīng)濟學的主要任務不包括以下哪一項?()
對于被解釋變量平均值預測與個別值預測區(qū)間,()。
如果一個時間序列中的數(shù)據(jù)與其自身過去的數(shù)據(jù)存在相關性,那么這個時間序列具有自相關性。
回歸系數(shù)假設檢驗的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
在t檢驗過程中,如果小概率事件竟然發(fā)生了,就認為原假設不真。
只要運用計量模型估計出相關參數(shù),就可以用于實際的經(jīng)濟計量分析。
除了模型設定正確外,能否獲得用于計量分析的合適的樣本數(shù)據(jù),對于經(jīng)濟研究非常重要。
無多重共線性是簡單線性回歸模型的古典假定之一。
請論述計量經(jīng)濟學在現(xiàn)代經(jīng)濟研究中的應用及其重要性。