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單項選擇題

某投資者做大豆期權(quán)的熊市看漲垂直套利，他買人敲定價格為850美分的大豆看漲期權(quán)，權(quán)力金為14美分，同時賣出敲定價格為820美分的看漲期權(quán)，權(quán)力金為18美分。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點為（）美分。

A.886
B.854
C.838
D.824

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單項選擇題

某香港投機者5月份預(yù)測大豆期貨行情會繼續(xù)上漲，于是在香港期權(quán)交易所買人1手（10噸／手）9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約，期貨價格為2000港元/噸。期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時，9月大豆期貨價格漲到2200港元/噸，該投機者要求行使期權(quán)，于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨，并同時在期貨市場上對沖平倉。那么，他總共盈利（）港元。

A.1000
B.1500
C.1800
D.2000

單項選擇題

某投資者在5月份以5.5美元／盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，又以4.5美元／盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價格為430美元／盎司的6月份黃金看漲期權(quán)，再以市場價格428.5美元／盎司買進一張6月份黃金期貨合約。那么，當(dāng)合約到期時，該投機者的凈收益是（）美元／盎司。（不考慮傭金）

A.2.5
B.1.5
C.1
D.0.5