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某投資者做大豆期權(quán)的熊市看漲垂直套利,他買人敲定價(jià)格為850美分的大豆看漲期權(quán),權(quán)力金為14美分,同時(shí)賣出敲定價(jià)格為820美分的看漲期權(quán),權(quán)力金為18美分。則該期權(quán)投資組合的盈虧平衡點(diǎn)為()美分。
A.886
B.854
C.838
D.824
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單項(xiàng)選擇題
某香港投機(jī)者5月份預(yù)測(cè)大豆期貨行情會(huì)繼續(xù)上漲,于是在香港期權(quán)交易所買人1手(10噸/手)9月份到期的大豆期貨看漲期權(quán)合約,期貨價(jià)格為2000港元/噸。期權(quán)權(quán)利金為20港元/噸。到8月份時(shí),9月大豆期貨價(jià)格漲到2200港元/噸,該投機(jī)者要求行使期權(quán),于是以2000港元/噸買入1手9月大豆期貨,并同時(shí)在期貨市場(chǎng)上對(duì)沖平倉。那么,他總共盈利()港元。
A.1000
B.1500
C.1800
D.2000
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單項(xiàng)選擇題
某投資者在5月份以5.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為430美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán),又以4.5美元/盎司的權(quán)利金賣出一張執(zhí)行價(jià)格為430美元/盎司的6月份黃金看漲期權(quán),再以市場(chǎng)價(jià)格428.5美元/盎司買進(jìn)一張6月份黃金期貨合約。那么,當(dāng)合約到期時(shí),該投機(jī)者的凈收益是()美元/盎司。(不考慮傭金)
A.2.5
B.1.5
C.1
D.0.5
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