2012年5月10日，白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價偏高。理論上合理的跨品種套利策略是（）。

看漲期權(quán)多頭的行權(quán)收益可以表示為（）。（不計交易費用）

利用股指期貨進行期現(xiàn)套利，正向套利操作是指（）。

交易者賣出看跌期權(quán)是為了（）。

期貨交易可以通過（）來了結(jié)。

2015年4月18日，在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為10萬元，成交記錄表和持倉匯總表分別如下：（其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單）：若期貨公司的最低交易保證金比例為10%，出入金為0，焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費，則該投資者的浮動盈虧為（）元。

當本期產(chǎn)品供大于求時，期末結(jié)存量減少；當供不應(yīng)求時，期末結(jié)存量增加。（）

大宗商品的國際貿(mào)易采取“期貨價格+升貼水+運費”的定價方式。（）

一般而言，套期保值交易（）。

道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)的英文縮寫是（）。