A.風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀性
B.風(fēng)險(xiǎn)因素的放大性
C.風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會的共生性
D.風(fēng)險(xiǎn)征兆的可預(yù)防性
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A.一般由銀行和其他金融機(jī)構(gòu)相互通過電話、傳真等方式達(dá)成
B.交易數(shù)量、期限、價(jià)格自由商定,比外匯期貨更加靈活
C.遠(yuǎn)期交易的價(jià)格具有公開性
D.遠(yuǎn)期交易的流動性低,且面臨對方違約風(fēng)險(xiǎn)
A.旗形不具有測算功能
B.旗形出現(xiàn)前,一般應(yīng)有一個(gè)旗桿
C.旗形持續(xù)的時(shí)間不能太長
D.旗形形成之前和突破之后,成交量都很小
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最新試題
看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反,買方的盈利即為賣方的虧損,買方的虧損即為賣方的盈利。()
2012年5月10日,白銀期貨在上海期貨交易所上市交易。期貨投資分析師經(jīng)研究發(fā)現(xiàn),滬金期貨與滬銀期貨之間54倍的比價(jià)偏高。理論上合理的跨品種套利策略是()。
2015年4月18日,在某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中,上日結(jié)存為10萬元,成交記錄表和持倉匯總表分別如下:(其平倉單對應(yīng)的是客戶于4月17日以1220元/噸開倉的賣單):若期貨公司的最低交易保證金比例為10%,出入金為0,焦炭合約的交易單位是100噸/手。不考慮交易手續(xù)費(fèi),則該投資者的浮動盈虧為()元。
下列關(guān)于賣出看漲和看跌期權(quán)適用目的和場景的說法,正確的有()。
在國際上,期貨交易所會員的分類往往有()等。