單項選擇題假設(shè)投資者的效用函數(shù)為U=E（r）-3/2（σ2）為了使預(yù)期效用最大化，她應(yīng)選擇預(yù)期收益為（）、標準差為（）的資產(chǎn)。
A.12%；20%
B.10%；15%
C.10%；10%
D.8%；10%
E.以上各項均不準確
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1.單項選擇題
考察下列兩項投資選擇：
（1）風(fēng)險資產(chǎn)組合60%的概率獲得15%的收益，40%的概率獲得5%的收益；
（2）國庫券6%的年收益。
A.5500美元
B.7500美元
C.25000美元
D.3000美元
E.以上各項均不準確
2.單項選擇題
考察下列兩項投資選擇：
（1）風(fēng)險資產(chǎn)組合60%的概率獲得15%的收益，40%的概率獲得5%的收益；
（2）國庫券6%的年收益。
A.11%
B.1%
C.9%
D.5%
E.以上各項均不準確
